Examinando por Autor "Pérez Ramírez, Fredy Ocaris"
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Publicación Sólo datos Impacto de la estrategia de internacionalización del Grupo Empresarial Antioqueño en el comportamiento de sus acciones a partir de modelos econométricos.(Universidad EIA, 2019, 2019) Camacho Tejada, Abel Enrique; Pérez Ramírez, Fredy OcarisPublicación Acceso abierto Modelo computacional para optimización de portafolio con estrategia de inversión pasiva basada en ETFS(Universidad EIA, 2020) Ruz Barcha, Juan Camilo; Jaramillo Palacio, Verónica; Pérez Ramírez, Fredy OcarisRESUMEN: El presente trabajo, busca desarrollar un modelo computacional que permita administrar portafolios de inversión conformados por ETFs, estos son vehículos financieros que cotizan en bolsa y se caracterizan porque buscan reproducir un determinado índice bursátil, lo que permite aumentar la diversificación disminuyendo el riesgo. Se realizó una comparación entre los resultados de varias carteras con diferentes estrategias y perfiles de riesgo por medio de la teoría de portafolios de Harry Markowitz, y de la simulación Monte Carlo, ambos métodos combinados con el modelo de Sharpe, escogiendo uno de estos como el más eficiente para desarrollar el algoritmo y haciendo uso de la misma para la administración de los portafolios durante un período de cuatro meses, lo que permitió analizar los resultados obtenidos por medio de Backtesting, al generar portafolios que superen a su referente (Benchmark). A su vez, fueron comparados los resultados de portafolios obtenidos únicamente por medio del modelo, y otros generados con el mismo algoritmo, pero con una gestión basada en noticias y movimientos del mercado. Teniendo en cuenta que el estudio se realizó durante el año 2020, en medio de la crisis del COVID-19, el trabajo presenta un estudio de la volatilidad de los retornos por medio de un modelo de la familia GARCH, en el cual se analizan los resultados y se dan recomendaciones.Publicación Acceso abierto Sistema automático de trading para inversión en el mercado accionario colombiano(Universidad EIA, 2013) Martínez Morales, Andrés; Sánchez Montoya, Andrés Felipe; Pérez Ramírez, Fredy OcarisExiste una clara tendencia internacional por la implementación de sistemas automáticos de trading para operar dentro de los mercados de capitales. Sin embargo, no existe un sistema de operaciones automático que se aplique especialmente dentro del mercado bursátil colombiano. Para dar solución a esta problemática, se diseña un sistema automático de trading basado en las condiciones específicas del mercado bursátil colombiano y aplicable exclusivamente para la toma de decisiones de inversión en activos pertenecientes a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
