Examinando por Materia "Credit risk"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis de riesgo crediticio y asignación de cupos de crédito
    (Universidad EIA, 2010) Gómez González, Susana; Cardona, Aura Stella
    RESUMEN: El siguiente Trabajo de Grado propone una guía para la determinación del riesgo crédito de un cliente y la asignación de cupos de crédito, con el fin de que las PYMES puedan tener una buena gestión de su cartera comercial. Las cuentas por cobrar en los activos son generalmente el más grande y liquido de los activos en los estados financieros de la mayoría de PYMES. Un adecuado manejo de la cartera ayuda a generar flujos de caja y soportar los requerimientos de liquidez. El propósito final del manejo de la cartera orientada hacia una gestión de riesgo de crédito es incrementar el capital de trabajo. Luego de realizar entrevistas a varias personas pertenecientes a las áreas de cartera y riesgo en diversas empresas de varios sectores, se analizaron las variables y metodologías más utilizadas por las empresas para la Administración del Riesgo Crediticio. Con esta información y tomando como base las metodologías reglamentadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y además, que son sugeridas por revisores fiscales y asesores como Price Waterhouse Coopers, se propuso una metodología para la administración del riesgo crediticio que puede ser de gran utilidad para las PYMES en Colombia que buscan administrar su cartera y el riesgo implícito en las ventas a crédito.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Gestión del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas desde el punto de vista de la normatividad
    (2011) Sánchez Martínez, Beatriz; Franco Paeres, Vanessa; Lochmuller, Christian
    This is done by analyzing the progress which was made by each of the Basel agreements, with an emphasis in particular on Basel II and connecting it with the current Colombian regulation.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Medición del riesgo crédito en Colombia- Hacia Basilea III
    (2011) Álvarez Franco, Sara Isabel; Osorio Betancur, Alejandra; Lochmuller, Christian; Universidad EIA
    Credit Risk plays an important role in financial institutions as it related with the likelihood that borrowers default and that the institution suffers losses and assets decline in their values as a result of defaults. To quantify this risk different methodologies are available, which are used according to the business model and the requirements of risk management in a financial institution. For instance, Basel II contemplates three methodologies: 1) standard, 2) Internal rating based, and 3) advanced internal rating based. The internal methods include: CAMEL methods, expert systems, decision trees, scoring methods, Value at Risk (VaR), credit metrics, binary response methods, among others.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelo de riesgos para el otorgamiento de microcréditos a personas no bancarizadas
    (Universidad EIA, 2020) Posada Saldarriaga, Andrés; Suárez Zapata, Sergio; Patiño Pérez, Alejandro
    RESUMEN: La falta de información con la que cuentan las entidades bancarias sobre el comportamiento crediticio de los clientes que solicitan un préstamo ha llevado a una mala colocación de los recursos por parte de estas organizaciones y al aumento de factores de riesgo para la sociedad como lo es el préstamo informal (gota a gota) y el aumento del hurto en las calles; por otro lado la dificultad de obtener información cuantitativa ha llevado a que las aproximaciones a una calificación de la calidad del cliente se analice en términos de información netamente cualitativa la cual hace difícil la creación de modelos que puedan ser aplicados en el día a día. En este proyecto se propone el desarrollo de un prototipo de modelo de riesgos para el crédito de personas no bancarizadas por medio de técnicas y conceptos de la inteligencia computacional, con la cual se determinarán las calificaciones para los prestatarios, de acuerdo con diferentes factores. Para la determinación de las variables más significativas, y las cuales se utilizarán en el modelo computacional, se realizaron entrevistas y encuestas a diferentes expertos en el área de riesgos financieros. Luego se procedió al desarrollo del modelo el cual permite no solo calcular la calificación crediticia de los prestataritos, sino también las condiciones de pago para cada uno de estos. Se espera que, con este modelo las entidades financieras puedan comenzar a darles la oportunidad a personas de escasos recursos, el acceso al sistema financiero.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelos de calificación cuantitativa (Scoring) para agilizar créditos y mitigar el riesgo
    (Universidad EIA, 2013) Villegas Molina, Emilio; Restrepo Llanos, John Alfredo; Lochmuller, Christian
    La génesis de este trabajo de grado surge al tratar de estudiar una solicitud de crédito de manera aleatoria estadísticamente, teniendo en cuenta el peso que tienen las variables en la probabilidad de que un crédito se pague o se incumpla. Por esta razón, la empresa Sistecredito SAS ha facilitado su base de datos para realizar el análisis estadístico de este problema y desarrollar un modelo que permita medir el riesgo con base a las variables explicativas.