Examinando por Materia "Fractales"

Mostrando 1 - 2 de 2
  • Miniatura
    PublicaciónAcceso abierto
    Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.
    (Universidad EIA, 2018) Zapata Cárdenas, Yisel; Zapata Villegas, Juan Camilo
    La modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio de nuevas técnicas de análisis de datos.
  • Miniatura
    PublicaciónAcceso abierto
    Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.
    (Universidad EIA, 2018) Cardenas Zapata, Yisel; Zapata Villegas, Juan Camilo
    Resumen: La modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio de nuevas técnicas de análisis de datos.