Examinando por Materia "Operational risk"

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    PublicaciónSólo datos
    AHP difuso para la selección de un proveedor 3PL considerando el riesgo operacional
    (Fondo Editorial EIA - Universidad EIA, 2020-02-03) Gómez, Juan Carlos Osorio; Tabares-Urrea, Natalia; Ramírez-Flórez, Giselle
    La contratación de proveedores de tercera parte logística (3PL) ha venido aumentando en los últimos años a nivel mundial y local. Uno de los servicios que más se terceriza es el transporte. La contratación de un proveedor de tercera parte para el transporte terrestre de mercancías es un problema de decisión multicriterio que debe ser abordado con herramientas adecuadas de manera que se garantice la mejor contratación posible considerando los criterios que la organización contratante considere para esta transacción. El presente trabajo propone un desarrollo multicriterio a partir de la utilización del proceso analítico jerárquico difuso (AHP difuso) y TOPSIS para la selección de un proveedor de tercera parte en el transporte terrestre de mercancía incluyendo el riesgo operacional como uno de los criterios de selección. La propuesta es aplicada para la selección de un transportador por parte de una empresa manufacturera del Valle del Cauca en Colombia.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Dinámica del riesgo operativo en el sector financiero con un enfoque sistémico a partir de la simulación de eventos de riesgo
    (Universidad EIA, 2018) Arboleda Gutiérrez, Laura; Bravo López, María Fernanda; Sánchez Velásquez, Jaime Alberto; Universidad EIA
    La globalización y desregulación de los servicios financieros han ocasionado que las actividades de los bancos sean cada vez más diversas y complejas, generando a su vez perfiles de riesgo que requieren de métodos de medición y control más sofisticados y adaptados a las realidades de las instituciones; y además que permitan cumplir con los requerimientos propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Particularmente, el riesgo operativo ha cobrado una relevancia importante dentro del sector debido al aumento de pérdidas monetarias por fallos en los sistemas tecnológicos, en el comercio electrónico o factores externos, incrementando así el impacto social del riesgo operativo. Sin embargo, los métodos actuales para la gestión del riesgo operativo no permiten obtener resultados uniformes para entidades con iguales perfiles de riesgo, por tanto, se pretende estudiar cómo el enfoque sistémico puede aportar a la generación de un método estándar para la gestión del riesgo operativo en las entidades financieras, y si este enfoque genera soluciones más robustas al considerar el riesgo operativo sistémicamente. Para dar solución al problema planteado, el marco metodológico estará basado en la Teoría del Icerberg de Daniel Kim, con especial énfasis en los niveles de eventos, patrones y estructuras. Teniendo como base esta teoría se establecieron cuatro etapas: simulación de datos de eventos de riesgo, utilización del enfoque de distribución de pérdidas (LDA), aplicación de la Teoría General de Sistemas y planteamiento del modelo final. El modelo dinámico planteado se centró en el riesgo de seguridad en los sistemas, a partir de este se capturaron los datos de frecuencia y severidad del evento de riesgo y se calculó el OpVar por medio de 100 simulaciones del modelo de 12 meses. Posteriormente se evaluó el impacto de las decisiones de gestión en el cálculo del OpVar. Con la metodología propuesta se planteó un modelo de gestión y cuantificación de riesgo operativo con un enfoque sistémico que puede ser generalizado en cualquier entidad financiera.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa.
    (Universidad EIA, 2019) Tobón Osorio, Sandra Liliana; Bonet Cruz, Isis
    El riesgo operacional es uno de los factores empresariales que es más se está evaluando en los últimos tiempos, en parte gracias al auge de las firmas aseguradoras que asumen el riesgo ajeno a través de sus pólizas y también con el fin de evadirlo, disminuirlo o aceptarlo. Aunque los métodos para medir el riesgo operacional se establecieron hace menos de 20 años con Basilea II, ya es evidente que hay ciertos problemas al calcular el capital por riesgo operacional con estos. Uno de los problemas principales se encuentra a la hora de integrar los escenarios empleando el método AMA, para el cálculo del capital por riego operacional. La razón de esta problemática, radica en el tipo de dato que son los escenarios, pues ellos se caracterizan por su incertidumbre tanto en el costo que le pueden generar a la empresa, como en el periodo de tiempo en que puedan suceder. Igualmente, la cantidad de estos datos es mínima, ya que provienen de la opinión de expertos y no de una recolección histórica. Por esta razón estudiarlos con métodos que son idóneos para datos que siguen determinado orden, no es lo ideal y puede generar como resultado requerimientos de capital erróneos por riesgo operacional. En el presente trabajo de grado, se aplica la lógica difusa para el estudio de los escenarios, con el fin de integrarlos de la manera adecuada a los requerimientos de capital por riesgo operacional. Aunque los requerimientos de capital que se obtienen son 4 veces mayor a los que se originan al integrar los escenarios con el método tradicional, la realidad ha demostrado que los métodos originalmente empleados por Basilea II, no fueron lo suficientemente acertados al calcular el capital por riesgo operacional, razón por la cual Basilea III invita a utilizar un nuevo método con el cual el capital por riesgo operacional es mayor. Por lo cual los resultados de este proyecto podrían ser adecuados.
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    PublicaciónSólo datos
    Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo
    (Universidad EIA, 2013) Juris Sáenz, Carolina; Juris Sáenz, Marcela; Peña Palacio, Alejandro
    Operative risk has always existed and has affected the companies for a long time. Entities as the Basel Committee and the “Superintendencia Financiera de Colombia” (regulatory Colombian entity) have made a big effort to achieve that the financial sector uses the Advanced Measurement Approach (AMA) for operative risk measurement with the purpose of avoiding unexpected big losses that produce severe impacts in the financial sector. This project proposes an alternative model for operative risk measurement, which considers the relation within loss events to calculate the total operative loss for a financial entity. In order to calculate the aggregated loss distribution (LDA) a prototype was developed which permits to generate different scenarios to foster the use of the AMA methodology (Advanced Measurement Approach) for obtaining the operational value at risk.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos
    (Universidad EIA, 2013) Bernal Gaviria, Santiago; Lochmuller, Christian
    Muchos de los sistemas de gestión de riesgos operativos no emplean modelos cuantitativos que permita analizar, medir y determinar la severidad y la frecuencia con que los riesgos se pueden materializar por lo que el desarrollo de una metodología con un enfoque estadístico y numérico ayudaría a los profesionales en riesgos a monitorear y controlar la administración de los mismos (Delfiner & Pailhé, 2008), y de igual forma sería una herramienta complementaria para los gerentes y directores para tomar decisiones más apropiadas en relación a la gestión de riesgos basadas en los resultados obtenidos del modelo.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Política de cobertura ante el riesgo cambiario. Caso: Tennis S.A.
    (Universidad EIA, 2012) Restrepo Gómez, Catalina; Restrepo Montoya, Melissa; Restrepo López, Alonso
    En este trabajo de grado, donde se analiza la posibilidad de establecer una política de cobertura ante el riesgo cambiario para la compañía Tennis S.A., la investigación fue esencial a la hora de conocer los antecedentes, la situación actual y el resultado de la utilización de derivados financieros. En primer lugar fue fundamental construir una base de conocimiento en cuanto a los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan las compañías, para posteriormente entrar en el tema de los derivados financieros como instrumentos de cobertura ante el riesgo cambiario, identificando diferentes tipos de derivados que ofrece el mercado, su uso, los beneficios que traen y algunas de las estructuras que se forman a partir de ellos.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Procedimiento para la administración de riesgo operativo en los procesos de la pequeña empresa prestadora de servicios financieros
    (Universidad EIA, 2012) Quintero Gil, Alejandro; Lochmuller, Christian
    The intention of this thesis is to design a procedure that allows the development and implementation of an Operational Risk Management System for small financial services companies.