Examinando por Materia "Riesgo operativo"

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    PublicaciónSólo datos
    Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo
    (Universidad EIA, 2013) Juris Sáenz, Carolina; Juris Sáenz, Marcela; Peña Palacio, Alejandro
    Operative risk has always existed and has affected the companies for a long time. Entities as the Basel Committee and the “Superintendencia Financiera de Colombia” (regulatory Colombian entity) have made a big effort to achieve that the financial sector uses the Advanced Measurement Approach (AMA) for operative risk measurement with the purpose of avoiding unexpected big losses that produce severe impacts in the financial sector. This project proposes an alternative model for operative risk measurement, which considers the relation within loss events to calculate the total operative loss for a financial entity. In order to calculate the aggregated loss distribution (LDA) a prototype was developed which permits to generate different scenarios to foster the use of the AMA methodology (Advanced Measurement Approach) for obtaining the operational value at risk.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos
    (Universidad EIA, 2013) Bernal Gaviria, Santiago; Lochmuller, Christian
    Muchos de los sistemas de gestión de riesgos operativos no emplean modelos cuantitativos que permita analizar, medir y determinar la severidad y la frecuencia con que los riesgos se pueden materializar por lo que el desarrollo de una metodología con un enfoque estadístico y numérico ayudaría a los profesionales en riesgos a monitorear y controlar la administración de los mismos (Delfiner & Pailhé, 2008), y de igual forma sería una herramienta complementaria para los gerentes y directores para tomar decisiones más apropiadas en relación a la gestión de riesgos basadas en los resultados obtenidos del modelo.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Política de cobertura ante el riesgo cambiario. Caso: Tennis S.A.
    (Universidad EIA, 2012) Restrepo Gómez, Catalina; Restrepo Montoya, Melissa; Restrepo López, Alonso
    En este trabajo de grado, donde se analiza la posibilidad de establecer una política de cobertura ante el riesgo cambiario para la compañía Tennis S.A., la investigación fue esencial a la hora de conocer los antecedentes, la situación actual y el resultado de la utilización de derivados financieros. En primer lugar fue fundamental construir una base de conocimiento en cuanto a los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan las compañías, para posteriormente entrar en el tema de los derivados financieros como instrumentos de cobertura ante el riesgo cambiario, identificando diferentes tipos de derivados que ofrece el mercado, su uso, los beneficios que traen y algunas de las estructuras que se forman a partir de ellos.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Procedimiento para la administración de riesgo operativo en los procesos de la pequeña empresa prestadora de servicios financieros
    (Universidad EIA, 2012) Quintero Gil, Alejandro; Lochmuller, Christian
    The intention of this thesis is to design a procedure that allows the development and implementation of an Operational Risk Management System for small financial services companies.