Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.

Cardenas Zapata, Yisel

Publicación:
Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.

dc.contributor.advisor	Zapata Villegas, Juan Camilo
dc.contributor.author	Cardenas Zapata, Yisel
dc.date.accessioned	2023-10-04T14:02:46Z
dc.date.available	2023-10-04T14:02:46Z
dc.date.issued	2018
dc.description	33 páginas
dc.description.abstract	Resumen: La modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio de nuevas técnicas de análisis de datos.	spa
dc.description.abstract	Abstract: The modeling of financial time series helps to know the evolution of prices for assets and therefore the growth of the markets to which they belong; The Colombian market and economy today are linked to the price of oil, so understanding how it moves can help an analyst interpret the day to day. The general objective of this paper is to evaluate a dynamic model for the time series of the price of oil through the theory of chaos and fractals. In order to develop this work, the data extraction of the WTI oil price will be done with diary, weekly, monthly frequency and an exploratory analysis will be carried out based on dynamic systems; then try to prove empirically the fractal characteristics of the time series; then the dynamic model predicting the WTI price will be developed; Finally, an analysis of the findings will be made using historical data and it will be verified how reliable the model is. It is expected to obtain all the fractal characteristics of the time series and a basic model to forecast the price of WTI through of new data analysis techniques.	eng
dc.description.degreelevel	Pregrado
dc.description.degreename	Ingeniero Financiero
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6242
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EIA
dc.publisher.faculty	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.publisher.place	Envigado (Antioquia, Colombia)
dc.publisher.program	Ingeniería Financiera
dc.rights	Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposal	Finanzas	spa
dc.subject.proposal	Petróleo	spa
dc.subject.proposal	Fractales	spa
dc.subject.proposal	Modelo	spa
dc.subject.proposal	Finance	eng
dc.subject.proposal	Petroleum	eng
dc.subject.proposal	Fractals	eng
dc.subject.proposal	Mode	eng
dc.title	Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.	spa
dc.type	Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content	Text
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.type	Publication