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Estrategia de cobertura financiera para mitigar el riesgo cambiario a través de opciones, forwards y futuros para el sector del cannabis medicinal en Colombia

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dc.contributor.advisorPérez Londoño, Mateo
dc.contributor.authorTrujillo Vásquez, Felipe
dc.date.accessioned2022-06-22T16:27:41Z
dc.date.available2022-06-22T16:27:41Z
dc.date.issued2022
dc.description141 páginasspa
dc.description.abstractRESUMEN: El presente trabajo busca elaborar un modelo cuantitativo que ayude a las empresas productoras de cannabis medicinal con operación en Colombia, y comercialización en el exterior, a reducir el impacto del riesgo cambiario en las utilidades por las variaciones del tipo de cambio. Lo anterior, mediante la implementación de datos recopilados de manera primaria y secundaria, que permitan generar una estrategia financiera de cobertura basada en derivados como futuros y forwards. Para lo anterior, se emplean diversos recursos como bases de datos de empresas relacionadas con el sector, datos históricos de tasas de cambio, entrevistas y encuestas que servirán como fuentes de información. Adicionalmente, se recopilan variables macroeconómicas y sectoriales que permitan analizar la significancia y afectación en el riesgo cambiario para, posteriormente, diseñar mediante la implementación de simulaciones, una estrategia óptima basada en futuros y forwards para mitigar la exposición al riesgo.spa
dc.description.abstractABSTRACT: This paper intends to develop a quantitative model to help medical cannabis companies operating in Colombia, and marketing abroad, to reduce the impact of exchange rate risk on profits due to exchange rate fluctuations. The above, through the collection of data collected in a primary and secondary way, that allow for the generation of a financial hedging strategy based on derivatives such as futures and forwards. For this purpose, various resources are used, such as databases of companies related to the sector, historical data on exchange rates, interviews and surveys that will serve as sources of information. Additionally, macroeconomic and sectoral variables are compiled to analyze the significance and impact on exchange rate risk in order to subsequently design, through the implementation of simulations, an optimal strategy based on futures and forwards to mitigate risk exposure.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Financiero(a)spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/5224
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EIAspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.placeEnvigado (Antioquia, Colombia)spa
dc.publisher.programIngeniería Financieraspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2022spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.proposalFuturosspa
dc.subject.proposalDerivadosspa
dc.subject.proposalCannabis medicinalspa
dc.subject.proposalTRMspa
dc.subject.proposalFutureseng
dc.subject.proposalDerivativeseng
dc.subject.proposalMedical cannabiseng
dc.subject.proposalExchange rateeng
dc.titleEstrategia de cobertura financiera para mitigar el riesgo cambiario a través de opciones, forwards y futuros para el sector del cannabis medicinal en Colombiaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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