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Pronóstico de series temporales financieras mediante la utilización de modelos neuroevolutivos

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dc.contributor.advisorPeña Palacio, Alejandrospa
dc.contributor.authorColorado Iriarte, Andrésspa
dc.contributor.authorCarrasquilla Quintero, Felipespa
dc.creator.email[email protected]spa
dc.date.accessioned2014-05-23T22:31:00Zspa
dc.date.available2014-05-23T22:31:00Zspa
dc.date.issued2013spa
dc.description62 páginasspa
dc.description.abstractConocer el comportamiento del valor de un activo financiero en un mercado de valores, es una de las principales preocupaciones que afrontan las empresas y las personas alrededor del mundo, y hoy en día este campo constituye uno de los principales objetos de estudio tanto en el ámbito académico como empresarial. Para la solución de este problema, se han desarrollado diferentes modelos computacionales entre los que se destacan los modelos por redes neuronales, los cuales han sido utilizados ampliamente para pronosticar muchos tipos de series temporales. Sin embargo, los resultados que estas arrojan no siempre han sido satisfactorios (Marshall, Cahan, & Cahan, 2008) (Yamamoto, 2012). Por su parte los modelos computacionales que integran varias herramientas de la inteligencia computacional como los modelos neuroevolutivos, permiten emular algunos procesos presentes en la naturaleza como la interacción y el aprendizaje de las neuronas, así como las mutaciones y la evolución genética. De esta manera los modelos neuroevolutivos aprenden a detectar patrones, identificar tendencias y así predecir valores. (Isazi Viñuela & Galván León, 2004) (Beyer, 1997)spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Administrativo(a)spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.bibliographiccitationColorado Iriarte, A. y Carrasquilla Quintero, F. (2013) Pronóstico de series temporales financieras mediante la utilización de modelos neuroevolutivos. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/759spa
dc.identifier.urihttps://repository.eia.edu.co/handle/11190/759spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EIAspa
dc.publisher.departmentAdministrativa, Financiera, Sistemas y Computaciónspa
dc.publisher.editorEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013spa
dc.publisher.programIngeniería Administrativaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercialspa
dc.rights.licenseEl autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subjectOrganización e industriaspa
dc.subjectOrganization and industryspa
dc.subjectMercado financierospa
dc.subjectFinancial marketspa
dc.subjectModelo neuroevolutivospa
dc.subjectRed neuronal artificialspa
dc.subjectSerie temporal financieraspa
dc.subjectAlgoritmo evolutivospa
dc.subjectNeuroevolutionary modelspa
dc.subjectArtificial neural networkspa
dc.subjectTemporal financial seriesspa
dc.subjectEPR (Evolutionary polynomial regression)spa
dc.subjectEvolutionary algorithmspa
dc.subject.ddcADMO0864spa
dc.titlePronóstico de series temporales financieras mediante la utilización de modelos neuroevolutivosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
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