Ingeniería Industrial
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Examinando Ingeniería Industrial por Autor "Aguilar, Edgar Javier"
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Publicación Acceso abierto Sistema automático de trading aplicado al mercado electrónico de divisas (FOREX)(Universidad EIA, 2009) Zapata Acevedo, Julián David; Aguilar, Edgar Javier; Osorio Parra, Juan Pablo; Sierra, Jorge EnriqueRESUMEN: El auge de la tecnología y de las comunicaciones ha generado un mayor acercamiento del mundo hacia los mercados financieros más importantes. Uno de ellos es el mercado FOREX el cual cuenta con un gran número de inversionistas de toda clase y una vasta cantidad de herramientas e instrumentos que facilitan la inversión desde cualquier parte del mundo. Aunque es importante conocer el funcionamiento de los mercados y sus regulaciones es aun más importante saber cómo invertir y conocer diferentes maneras de acceder y operar en él. El Desarrollo de un sistema automático de inversión aplicado al mercado de divisas (Forex) es una de esas otras maneras de acceder y operar en este mercado pues representa para los inversionistas una forma atractiva y sencilla de obtener rentabilidad y disminución del riesgo. En la primera etapa del desarrollo del sistema de inversión se obtuvieron datos importantes como el del par a tranzar (gbp/jpy) y el indicador que se usaría para desarrollar la estrategia (Commoditie Chanel Index), esto se obtuvo gracias a las conclusiones que arrojo en primera instancia un detenido análisis de los tipos de pares de divisas con criterios de evaluación la volatilidad y la liquidez. En segunda instancia a la obtención de patrones que se detectan con la observación de comportamientos entre la divisa seleccionada y las herramientas estadísticas que ofrece la plataforma Trade Station. Tomando esto como punto de partida se da inicio al desarrollo de una estrategia simple que contiene como pilar más importante el indicador CCI(Commoditie Chanel Index) . Después de la programación de esta estrategia en la plataforma Trade Station inmediatamente se observa un balance positivo arrojando resultados del buen comportamiento de la estrategia. Aunque el sistema muestra resultados iníciales alentadores se procede a hacer uso de nuevos parámetros con el fin de darle una mejora sustancial al sistema. Sorpresivamente lo que se obtiene después de las optimizaciones de toda la estrategia es que el sistema de forma simple sin agregarle nuevos parámetros de salidas se comporta de mejor forma. Luego de Medir el desempeño del sistema mediante pruebas estadísticas, concluir al respecto, corregir y optimizar se determina que el sistema debe contar con periodos de mantenimiento pues aunque el sistema ha tenido un buen comportamiento en los primeros tres meses de su ciclo de vida es importante estar pendiente si en el mercado se dan cambios relevantes que afecten el comportamiento de este. Es por esto que se entra a diseñar una guía para el mantenimiento del sistema, por medio de la cual se pueda prolongar su uso a través del tiempo, esta guía cuenta con la ayuda de algunas pruebas estadísticas simples que arrojan amplias conclusiones del estado del sistema. Después de haber creado un sistema automático para el mercado de divisas, lo siguiente que se hace es su explotación. Algunos inversionistas los prefieren desarrollar para su propia estrategia de inversión y algunos para su explotación comercial alquilando o vendiendo su propia creación. Por último es importante tener en cuenta que se puede crear sistemas de inversión para casi cualquier tipo de producto financiero y que estos se pueden ajustar a las necesidades que tenga cada inversionista ya sea para especular o cubrirse de los movimientos inesperados de los mercados.